陆坚量化交易魔鬼训练营

陆坚量化交易魔鬼训练营 带您零基础学量化

在这期货市场程序化交易盛行的时代,“手动交易,人脑测算的交易者”已被“程序化交易者”远远甩在身后;机会总是稍纵即逝,人脑总是无法快过电脑;人的体力、精力总是无法与24小时运转的电脑相比。如何从零搭建自己的交易策略,以及获得整套的技术和策略升级解决方案呢?

陆坚量化交易魔鬼训练营

“授之以鱼,不如授之以渔”本次课程以理论+实践案例这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究12个实战模型案例,掌握如何从零搭建属于自己的量化交易系统,如何进一步完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路,帮你插上翅膀,助你飞翔!

陆坚简介:

唯道投资总经理,美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位,十几年股票交易经历,多年期货程序化实盘交易,自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷?他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

课程大纲

第一讲:量化投资学习必备知识什么是量化交易?

量化投资的就业方向与发展前景

期货程序化交易的特点与优势

量化策略开发的步骤

第二讲:常用策略类型剖析趋势跟踪

均值回归

对冲套利

网格交易

高频交易

从入门到构建属于自己的量化交易系统

第三讲:策略基础公式编写规范及规则界面功能及程序基本结构介绍

程序的变量类型及数据类型

程序的运算符

程序的交易指令

第四讲:常用公式函数讲解

数据获取类函数(量价数据)

计算类函数(均线、平方差)

画图显示类函数

数据保存类函数

第五讲:动手编写第一个公式从剖析一个简单的均线策略开始

均线指标策略编写

通道策略编写

课后作业

第六讲:实现全自动系统交易均线策略交易系统

通道策略交易系统

作业布置及讲解

第七讲:交易系统止盈止损交易系统止盈止损的分类

固定金额(价差)比例及指标止损

时间止损及阶梯止损

策略:全品种中短线加减仓通用策略

策略:KD结合均线状态位进场,盈利加仓策略

作业布置及讲解

第八讲:跨周期函数应用跨周期函数的应用场景

跨周期函数讲解

跨周期策略分享

套利策略(第八讲)

短线多周期策略(第八讲)

作业布置及讲解

第九-十六讲:12个精品策略分享

1.全品种中短线加减仓通用策略

2.KD结合均线状态位进场,盈利加仓策略

3.套利策略

4.短线多周期策略

5.擒龙诀策略案例分享

6.短线旋风策略案例分享

7.九天玉龙线策略案例分享

8.一炮冲天策略案例分享

9.大小周期双频率策略剖析

10.短线突破交易系统剖析

11.日内策略精讲

12.胜率超60%的高胜率策略剖析

注:以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。

第十七讲:如何评估量化策略的优劣

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

......

第十八讲:策略优化的方法及陷阱

如何优化

何为过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

如何在合理范围内调整参数

第十九讲:策略开发进阶:如何避免未来函数

含有未来数据的指标

小周期不当调用大周期

不当指定买卖价

当根K线中判断最高最低价

第二十讲:比K线更精准的Renko图

Renko图的原理

相较传统K线图标的优势

Renko图实战应用

第二十一讲:策略开发进阶:量化策略风险防范

策略失效的判断

突发行情的止损与取舍

跟踪止盈的陷阱

指数与合约的不同步误差

交易滑点、软硬件故障

第二十二讲:如何平滑收益曲线?

多品种多策略多周期(相关性分析)

仓位控制

如何做好资产管理曲线

第二十三讲:程序化交易实战问题及对策

实盘与回测结果的偏离

仓位多少合适

过度追求高胜率

低估滑点与佣金

★ 学习本课程的收获

1.做策略   通过12个经典量化案例,逐步学会量化策略制作的方法,掌握量化信号编写技能,获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。

2.学标杆 了解量化投资的就业方向与发展前景,学习优秀的量化投资是如何操作的,掌握如何从零搭建自己的交易策略,以及获得整套的技术和策略升级解决方案。

3.练技巧  涵盖套利、短线、日内、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧,模型搭建、源码实操,重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。

4.得经验 获得讲师团队在量化交易领域的实战经验,附赠量化策略以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会;与专业导师零距离沟通。

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